金融機関のモデル・リスク管理進化を促す新レポート2024の発表

2021年に制定された「モデル・リスク管理に関する原則」に基づき、金融庁が2024年のプログレスレポートを発表しました。このレポートは、金融機関のリスク管理能力を高めるための指針となる内容で構成されています。特にモデル管理の進捗状況及び今後の課題について詳細に分析されています。

モデル・リスクの重要性

近年、金融機関の業務は大規模化・複雑化しています。これに伴い、多様なモデルが導入されることが一般的になり、データを基盤とした高度な金融サービスの提供が求められています。しかしながら、モデルを活用することで生じるリスク、つまりモデル・リスクの管理が重要視されています。金融庁はこのリスク管理に関する原則を策定し、金融機関に対して個別にモニタリングを行ってきました。

新しいレポートの特徴

2024年のプログレスレポートでは、対象金融機関のリスク管理態勢に関する進捗が整理され、それに基づく提案がなされています。特筆すべきは、原則ベースのアプローチによる柔軟性を持つ一方で、具体的な実務への落とし込みが不足しているとの意見も多い点です。このような背景から、金融庁はより具体的な手掛かりを提供することに努めており、本レポートはその一環です。

自主的な取組の促進

本レポートは、金融庁がモニタリングを行った金融機関だけでなく、それ以外の機関においても自主的にモデル・リスク管理能力を高めることを想定しています。この自主的取組を後押しするためにも、各機関は自身の状況に応じた最適な管理体制を構築することが期待されています。

今後の展望

金融庁は、引き続き金融機関との対話を重視しながら、モデル・リスク管理態勢のさらなる高度化を目指していく方針を示しています。金融機関はこのレポートを活用し、自身のリスク管理能力を向上させるための具体的な行動を取ることが求められます。金融庁の意図は、全体の金融システムの安定化に寄与することでもあります。