AIで審査業務を革新！めぶきフィナンシャルの新モデル操業開始

AIスコアリングモデルの導入で変わる住宅ローン審査

株式会社三菱総合研究所（MRI）が、2023年4月1日にめぶきフィナンシャルグループへの「AIスコアリングモデル」の実務提供を開始しました。この新しい取り組みにより、住宅ローン審査のデジタル・トランスフォーメーション（DX）が支援されることになります。

1. 背景と必要性

近年、住宅ローンの審査は急激に変化する経済情勢の影響を受けています。特に金利や物価の上昇に伴い、従来型のスコアリングモデルでは柔軟な審査が難しくなってきました。そこにAI技術を活用した新型モデルの必要性が高まっています。

MRIは過去20年以上にわたり地域金融機関のリテールローン分野でスコアリングモデルの構築を行ってきた実績があります。人工知能を活用した「審査AIサービス」による自動化の取り組みを経て、今回はさらに高度なスコアリングモデルの導入を実現しました。

2. AIスコアリングモデルの詳細

(1) 特徴

① デフォルト確率の予測精度の向上

この新しいAIスコアリングモデルは、申込者の信用情報や申込情報をもとに、返済不能になるリスク（デフォルト確率）を仮定します。従来は5〜10項目のデータを基にした判断が中心でしたが、AIモデルはより多様なデータから複雑な関係性を把握し、精度向上を実現しています。これにより、従来の基準では判断が難しいケースにも対応した客観的な評価が可能になりました。

② 金融機関専用の設計

めぶきフィナンシャルグループ向けに設計されたこのモデルは、同グループの過去の融資実績データを活用しており、独自の住宅ローン審査やポートフォリオの特性を考慮したものになっています。MRIの長年の経験を基に、判断基準の確認が容易な設計になっている点が特長です。

③ API連携による導入の容易さ

評価結果は金融機関の個人ローン業務支援システムとAPI連携を通じて提供されます。この仕組みにより、システムの大規模改修なしにスムーズに実施でき、迅速かつ現実的な時間とコストで導入が可能となります。さらに、環境変化に合わせた迅速かつ定期的なモデルの更新も実現しています。

(2) 審査AIサービスとの連携

このスコアリングモデルは、既にめぶきフィナンシャルグループで導入されている「審査AIサービス」と連動しています。1回のAPI通信で、信用リスクの計量結果と総合的な融資判断を即座に連携できます。これにより、審査のスピード向上や業務の効率化が期待されており、金融機関にとって非常に有益なサービスとなっています。