AI与信審査技術が貸し倒れリスクの予測精度を大幅向上

AIが変える与信審査の未来

金融業界において、与信審査は企業の収益とリスクのバランスを保つために重要な役割を果たしています。特に、今後の貸し倒れリスクを的確に予測することは、金融機関にとって不可欠です。この度、NTTとNTT・TCリースが共同で開発した新たなAI与信審査技術が、貸し倒れリスクの予測精度を最大で約30%向上させることに成功しました。

新しい技術の概要

このAI技術は、金融データ特有のばらつきや契約条件の違いを考慮しつつ、顧客情報から将来のリスクを高精度で予測することが可能です。これにより、貸し倒れ損失の抑制に貢献しつつ、従来は信用評価が難しかった顧客層への与信機会が広がることが期待されます。

共同実験の結果

NTT・TCリースが保有する与信データを活用した実験では、従来のAIモデルに比べ、精度が著しく向上しました。この成功により、貸し倒れリスクをより高精度に識別する基盤が整ったといえます。

手法の詳細

数値表現技術

金融データは、様々な分布と特性を持つため、単純に比較することが難しいです。この新技術では、ばらつきのある数値データを一元管理する「数値表現技術」を採用しており、これによりデータの偏りや外れ値の影響を最小限に留めることができます。

条件表現技術

また、契約条件が異なる場合においても適切に評価できる「条件表現技術」を組み合わせることにより、顧客の多様な契約履歴を共通の尺度で表現することが可能です。これにより、条件の違いを考慮したより正確なリスク評価が実現されます。

今後の展開

NTTはこの技術を基に、法人向けから個人向けへと対象を拡大し、顧客基盤から将来の価値やリスクを予測する金融サービスの開発を目指します。NTT・TCリースも2027年度以降にはこの技術の運用を開始することを目指しており、金融サービスの在り方を大きく変える可能性を秘めています。

専門的な知見を提供しつつ実データを活用することで、両社は今後も金融分野での革新を進めることを期待されます。特に2026年11月には、NTT R&D FORUMにおいてこの成果が展示される予定です。