AIによるアルゴリズム取引の透明性を確保する新しい標準規格の誕生

新たな金融市場の透明性を実現する規格『ClearTrace Protocol (CTP) v1.0』の誕生

2025年11月22日、AI MQL合同会社（東京都品川区）が新たに策定した『ClearTrace Protocol (CTP) v1.0』が発表されました。この規格は、アルゴリズム取引やAI駆動型取引システムにおける重要な意思決定プロセスを、改ざん不可能かつ検証可能な形で記録することを目的としており、金融業界の新たなスタンダードとなることが期待されています。

背景

最近、金融市場における取引の自動化とAIの利用が加速し、取引戦略はますます複雑化しています。しかし、その結果、意思決定プロセスが透明性を欠く「ブラックボックス」問題が顕在化しています。取引がなぜ行われたのか、後で検証することが容易ではなく、この課題に対処する必要性が高まっています。さらに、欧州のMiFID IIや米国のCATといった国際規制も、取引の完全な追跡とアルゴリズムの識別を要求しています。こういった背景の中で、CTPが誕生しました。

ClearTrace Protocol (CTP) v1.0の特長

CTPは、取引シグナルの生成から注文、約定、決済に至るまで、一連のイベントをナノ秒単位で記録します。これにより、AIの見解や判断根拠を後から確認することが可能となります。このプロトコルにはいくつかの革新があり、以下にその特長を挙げます。

1. 完全な説明責任

CTPはAIの判断の根拠を完全に再現可能にし、取引の透明性を確保します。使用されたAIモデルや推論時のデータ、さらに判断に影響を与えた特徴量についても詳細に記録します。

2. 改ざん不可能性

金融取引の証跡を確実に守るため、ハッシュチェーンとMerkle Tree技術を使用して、記録された情報が改ざんされることを防ぎます。これにより、高い証拠力が保証されます。

3. HFT対応アーキテクチャ

取引の遅延を引き起こさずに、特に高頻度取引に対応するためのアーキテクチャを採用しています。これにより、最も厳しい条件下でもパフォーマンスを維持出来ます。

4. 不正取引の検知

プロップファーム業界のニーズに応じて、特定のデバイス情報や注文類似度を記録し、不正取引の証拠を保全します。

Governanceと今後の展開

CTPはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開され、実装はロイヤリティフリーです。今後、Aegis ClearTrace Standards Committee（ACSC）が仕様の維持・管理を行い、様々な業界関係者からの意見を募ることを予定しています。

CTPの普及を進めるAI MQL合同会社は、監査エンジンとCTP遵守を証明するサービスを提供する新会社の設立を計画中です。この規格が業界の新たな標準として広がり、透明性の高い金融市場の実現に寄与することが期待されています。