AlpacaTech、JPX総研のデータを基にフロー・バランス・プレイヤーを開発

AlpacaTechが新たな投資フレームワークを開発

株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社は、このたび株式会社JPX総研が提供するオルタナティブデータを利用して、独自のトレーディングフレームワーク、「フロー・バランス・プレイヤー(FBP)フレームワーク」を開発しました。このフレームワークは、日本株市場に見えざる構造を明らかにし、投資家へさらなる洞察を提供することを目的としています。

FBPフレームワークの概要

FBPフレームワークは、JPX総研が提供する3つの異なる市場データを統合的に分析し、株価形成の背後にあるメカニズムを解明します。以下の3つの視点からデータを検証します。

1. フロー: 売買内訳データを基に、市場モメンタムや取引参加者の意図を探ります。
2. バランス: 銘柄別信用取引の残高から需給の不均衡や潜在的な売買圧力を評価します。
3. プレイヤー: 投資部門別の売買状況を分析し、市場センチメントや資金フローの動向を把握します。

このフレームワークにより、従来は見過ごされがちだった需給の歪みが特定され、価格変動に至る市場の構造が浮き彫りにされます。

具体的なメリット

FBPフレームワークには、投資パフォーマンスの向上とリスク管理の高度化に寄与する可能性があります。具体的には、以下のポイントでの適用が期待されます。

- 需給の特定: 需給の歪みやモメンタムがどこから生じているのかを把握し、投資の判断材料とします。
- バックテストの実施: 過去の市場データを用いたバックテストにおいて、FBPフレームワークを活用した戦略が市場平均を上回るリターンを示すことが示されています。
- リスク管理の向上: 市場全体の過熱感や特定の投資主体による偏見を早期に察知し、それを元にポートフォリオのリスクを調整することができます。

データドリブンな新アプローチ

FBPフレームワークは、日本株市場の特有な構造や制度に着目しながらも、普遍的な需給の力学を理解し活用するための進化した分析アプローチです。この手法により、変化し続ける市場環境の中で投資家が持続的にアルファを創出し、高度なリスク管理が実現可能となります。

■ さらに詳細を知りたい方へは、JPX総研からホワイトペーパーが入手可能です。興味のある方は、JPX総研のフロンティア戦略部データセールス担当（[email protected]）までご連絡ください。

会社情報

- 株式会社JPX総研: 2022年に設立された日本取引所グループの子会社で、データおよびテクノロジーを駆使した事業の多角化を推進しています。2024年には法人向けとして日本市場の金融データを提供開始予定です。
- 株式会社FOLIOホールディングス: 「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げ、革新的な金融ソリューションを提供。他の企業とのシナジーを生かし、技術力を駆使したソリューションの拡充に努めています。
- AlpacaTech株式会社: AIを用いた金融市場予測やシステム開発を行う企業で、2022年に設立されました。金融商品取引業者としても登録されています。