大阪公立大学の中川教授がMONO InvestmentでAI技術顧問に就任

大阪公立大学の中川教授がMONO Investmentの技術顧問に就任

資産運用支援プラットフォームを展開する株式会社MONO Investmentは、2025年8月に新しいAIファクター解析エンジン「MONO FactorLens」を提供することを発表しました。このエンジンの開発には、大阪公立大学経営学研究科の中川慧教授が技術顧問として参加します。このプロジェクトは、より効果的な資産運用を支援し、顧客とアドバイザーのコミュニケーションを改善することを目的としています。

MONO FactorLensの特長

「MONO FactorLens」は、既存の「MONOアカウントアグリゲーション」に続く新たな統合分析モジュールです。このエンジンは、業界初となるファクターベースのアプローチを採用し、資産を分解し可視化することで、株式・債券・投信を含む全ての資産のリスクを直感的に評価できます。具体的には、資産の保有に伴い生じるリスクを因子ごとに分析し、顧客の資産に対する理解を深めます。

統合型APIアーキテクチャ

近年、顧客資産の可視化と、そのデータに基づく科学的な投資提案のニーズが急増しています。MONO Investmentでは、26社の主要証券に対応した「MONOアカウントアグリゲーション」を提供し、資産管理の一元化を実現してきました。このため、リスク評価や将来シミュレーションも迅速に行えるようになっています。

MONO FactorLensの導入により、ファクター分析とAIを利用したストレステストも行えるようになります。これにより、アドバイザーや投資家が未来の市場シナリオに基づいたアドバイスを行えるようになります。

特徴的な機能

1. ファクター分析（Factor Attribution）

顧客の保有資産を元に、「何がリスクを生み出しているのか」を視覚的に分析可能です。中川教授の研究に基づいたマクロ経済的要因を取り入れることで、景気局面ごとのリスク管理の質を向上させます。

2. AIストレステスト

過去の市場変動に基づいたアセットの耐性評価が行え、AIが例を基に未来の市場シナリオを生成します。これにより、今後の影響度を予測することが可能になります。

3. ユーザーエクスペリエンス

データの取得から分析までの処理がわずか0.3秒で行えるため、アドバイザーは顧客とのコミュニケーションをスムーズに進めることができます。

4. APIの提供

この機能はREST APIやGraphQLを通じて提供され、既存の証券業務ツールとの統合も容易です。これにより、短期間での導入が期待されます。

今後の計画

- 2025年6月：既存顧客向けプレビュー版提供
- 2025年8月：MONO FactorLens β版API公開
- 2026年以降：ESG因子や海外市場への対応も予定

技術顧問からのコメント

中川教授は、「この画期的なプロダクトは、私の研究や実務で探求してきたファクター分析とリスク管理を、誰もが使える形で実装したものです。これによって証券営業の提案品質は向上することを確信しています」と述べています。

一方、MONO Investmentの佐々木代表は、「お客様に求められているのは、複雑な理論や分析ではなく、使いやすく納得感のある材料です。MONO FactorLensはそのニーズに応えます」と強調しています。